◢◤ 冷门股择优模型
2026-08-10 更新 机器学习模型推荐⚠️ 选股范围(先看这条):本模型在两类主板小盘股里选——中证2000 成分股、以及不属于任何主流指数的冷门小盘股(其他-冷门股);明确排除创业板(300/301开头)、科创板(688/689开头),以及沪深300/中证500/中证1000 等大中盘指数成分股、ST风险股、上市不满的次新股(创业板仍参与模型打分以保证横截面排名一致,但不输出)。
模型用量价与基本面多维因子在每一类内打分,选未来约30个交易日预期最强的前1%,等权买入、持有约30个交易日后换仓;超额以沪深300指数(000300.SH)为基准(便于IF股指期货/期权对冲)。
图=错峰滚动的累计净值曲线(资金分6份、每5个交易日建1份、各持30交易日滚动——相邻5日的推荐差异更大、避免每日买到近重复组合,每个交易日早晨自动更新):竖虚线▶实盘起之前=模型样本外回测(2026年起、已剔除2020-2025训练/研发期),之后=你实际收到的真实推荐;累计绝对=组合净值、beta中性超额=做多1份组合+做空1份沪深300的对冲净值——学术标准的最小方差对冲比例=相关系数×波动率比(即回归β),本组合对沪深300的β经30天周期收益与Dimson滞后修正实测≈1,故多1空1即≈最优对冲;淡细线=波动率比对冲(做空k份,k=滚动60日波动率比)作对照,该口径按学术标准属过度对冲、含反向大盘敞口。收益均算到图右端标注的那个交易日收盘;单个30天窗口波动很大,看这条累计线才客观。
模型用量价与基本面多维因子在每一类内打分,选未来约30个交易日预期最强的前1%,等权买入、持有约30个交易日后换仓;超额以沪深300指数(000300.SH)为基准(便于IF股指期货/期权对冲)。
图=错峰滚动的累计净值曲线(资金分6份、每5个交易日建1份、各持30交易日滚动——相邻5日的推荐差异更大、避免每日买到近重复组合,每个交易日早晨自动更新):竖虚线▶实盘起之前=模型样本外回测(2026年起、已剔除2020-2025训练/研发期),之后=你实际收到的真实推荐;累计绝对=组合净值、beta中性超额=做多1份组合+做空1份沪深300的对冲净值——学术标准的最小方差对冲比例=相关系数×波动率比(即回归β),本组合对沪深300的β经30天周期收益与Dimson滞后修正实测≈1,故多1空1即≈最优对冲;淡细线=波动率比对冲(做空k份,k=滚动60日波动率比)作对照,该口径按学术标准属过度对冲、含反向大盘敞口。收益均算到图右端标注的那个交易日收盘;单个30天窗口波动很大,看这条累计线才客观。
其他-冷门股7只 · 2026-08-10推荐
错峰滚动累计(资金6份·每5交易日建1份·各持30日)· 收益截至 2026-08-07 收盘 · 对冲:beta中性=多1份组合+空1份沪深300(β经30天周期与Dimson修正实测≈1)
累计绝对 -7.27%beta中性超额(多1空1) -6.17%波动率比对冲·空1.51份 -9.66%
📋 2026-08-10 推荐 · 板块内 Top1%(依据 2026-08-07 收盘)
000663.SZ永安林业98
5.38-1.28%量比0.93估值-20%
主要产品:木材及二次加工产品,甲醛,浸渍纸,胶粘剂,林化产品.
600802.SH福建水泥97
4.38-1.79%量比0.99估值-37%
主要产品:水泥,商品熟料
001260.SZ坤泰股份97
16.73-0.12%量比0.92估值-39%
公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发,生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,
002205.SZ国统股份96
10.29-1.34%量比0.76估值+31%
PCCP的制造,运输及其异型管件,配件的开发制造,及其它管材产品的生产和经营.主要产品为PC
002513.SZ蓝丰生化96
5.09-0.39%量比0.88估值+88%
主要产品:多菌灵,甲基硫菌灵,苯菌灵,环嗪酮,吡唑草胺,精胺,氯甲酸甲酯,氯甲酸乙酯等.主营
002295.SZ精艺股份95
8.69+1.05%量比0.95估值-124%
主营业务是铜加工业务和贸易业务.铜加工业务主要产品为精密铜管和铜管深加工.
600448.SH华纺股份95
2.75-1.43%量比0.91估值-50%
主要产品:印染布,棉布,棉纱,毛条,毛纱,呢绒面料.
中证200011只 · 2026-08-10推荐
错峰滚动累计(资金6份·每5交易日建1份·各持30日)· 收益截至 2026-08-07 收盘 · 对冲:beta中性=多1份组合+空1份沪深300(β经30天周期与Dimson修正实测≈1)
累计绝对 +7.36%beta中性超额(多1空1) +8.67%波动率比对冲·空1.34份 +5.24%
📋 2026-08-10 推荐 · 板块内 Top1%(依据 2026-08-07 收盘)
002759.SZ天际股份98
16.59-0.54%量比1.03估值-20%
主营业务为本公司致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电,电热水壶的研发,生产
600501.SH航天晨光98
14.79-0.54%量比0.80估值+12%
主要产品:专用车类产品,波纹管类产品,压力容器类产品.
003038.SZ鑫铂股份98
10.75+0.00%量比1.01估值-155%
从事工业铝型材,工业铝部件和建筑铝型材的研发,生产与销售,公司的主要产品分为工业铝型材,工业
002862.SZ实丰文化98
13.47-1.46%量比1.05估值+56%
从事各类玩具的研发设计,生产与销售,主要产品包括电动遥控玩具,婴幼玩具,车模玩具,动漫游戏衍
603602.SH纵横通信97
11.13-3.13%量比1.49估值-52%
主营业务:为中国移动,中国电信,中国联通,铁塔公司等业内主要客户服务,针对大型公共设施,通信
002560.SZ通达股份97
6.38-1.24%量比0.90估值-78%
主营业务:电线电缆的生产,销售;航空零部件的精密加工.
000635.SZ英力特97
6.39-1.69%量比0.92估值-43%
主要业务:化工原料及化学制品生产及销售.主要产品:PVC,电石,双氰胺.
600405.SH动力源97
4.35-4.61%量比0.90估值+135%
主要产品:通信电源,高压直流电源,工业电源,应急电源(EPS),不间断电源(UPS),光伏逆
002682.SZ龙洲股份96
4.41-1.12%量比0.89估值-3%
主营业务:沥青供应链,汽车客运及站务服务,货运物流及与之相关的汽车制造,销售与服务,成品油及
603507.SH振江股份96
24.48+0.62%量比1.00估值-44%
主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计,加工与销售,主要产品包括机舱罩,转子房等风电设备产
600855.SH航天长峰96
12.81+0.79%量比0.64估值-16%
主营业务为安保业务,医疗器械与工程服务业务以及电子信息业务.
📊 板块相对强弱(各板块 vs 沪深300,2026-01起,0线=与大盘同步)
●科创板+10.1%
●创业板-2.2%
●中证500-0.8%
●中证1000-4.6%
●中证2000-6.5%
●其他-冷门股-7.1%
▾ 6板块叠加 · 同一坐标看轮动(线在 0 上=跑赢沪深300,下=跑输)
科创板+10.1%·554只创业板-2.2%·1265只中证500-0.8%·365只中证1000-4.6%·636只中证2000-6.5%·1045只其他-冷门股-7.1%·631只
纵轴 = 各板块相对沪深300(000300.SH)的累计净值(= 长该板块 + 空沪深300,2026 首个交易日 = 0%);0 线之上 = 跑赢大盘、之下 = 跑输——已剥离大盘共同涨跌、只看相对强弱与轮动。板块 = 2026-04 冻结成分、组内等权·每日再平衡(已排除 ST 与 2024 年起新股);其他-冷门股(红色加粗)= 择优选股池之一。仅作风格轮动观察、非选股信号,成分冻结含前视、不宜当可交易回测。
⚙️ 原理简述:模型每日为每只股票打一个"未来相对强弱"分数(融合趋势位置、量能、估值性价比等多维信息,经机器学习训练),板块内排序取头部;并叠加风控过滤(剔除短期过热/极端拉升标的)。模型仅作统计择优,看长期与组合、非个股保证。具体因子与权重为模型核心,不予披露。
本页每个交易日早晨随选股邮件自动更新 · 推荐股票与曲线均实时重算 · 仅供研究参考,非投资建议,据此操作风险自负
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